Você pode instalar um sistema Linux em uma nova partição, no mesmo disco rígido (ou em um segundo disco rígido, se tiver dois, como preferir) do seu computador. Assim, você ainda terá o Windows instalado, se quiser.
Você só precisa decidir quanto espaço cada sistema terá dentro do mesmo disco rígido.
Você também pode criar uma terceira partição (ou quantas quiser, mas não exagere, não crie partições demais para apenas um usuário) para ser usada por ambos os sistemas. Normalmente, o Linux sempre reconhecerá a partição do Windows e a utilizará como uma partição normal, mas o Windows, por padrão, não reconhecerá uma partição do Linux (existem programas de terceiros para fazer isso no Windows, mas... embora eu os utilize às vezes, prefiro não usar, por precaução).
Então, talvez seja interessante criar um terceiro espaço "neutro", em algum sistema de arquivos da Microsoft como NTFS ou os antigos FAT32/exFAT, para ajudar a mover "algum conteúdo" do Windows para o Linux sem precisar reiniciar o PC e iniciar o Linux. (O Linux usa sistemas de arquivos diferentes por padrão, como o "ext4", que é o mais usado no mundo Linux. NÃO espere que o Windows os reconheça por padrão. E NÃO instale o Linux em partições NTFS ou FAT... sim, você pode fazer isso, mas simplesmente não faça. São sistemas de arquivos da Microsoft; fuja deles se você realmente quiser liberdade).
Em todo caso, se você instalar o Linux sem apagar o Windows, você terá um "carregador" toda vez que iniciar o PC, apenas para selecionar qual sistema deseja iniciar (basicamente um carregador como o GRUB 2.x, ou outro similar. Eu sempre usei o GRUB porque minhas distribuições favoritas sempre instalavam o GRUB e o configuravam automaticamente durante a instalação do Linux, detectando corretamente todos os sistemas operacionais no PC).
