Bem, não é algo que eu encorajaria as pessoas a fazer, já que ter uma coleção completa de qualquer coisa é muito difícil e caro.
É por isso que quase nunca tive uma coleção completa e, no caso das que tive, como Robotech II e The Sentinels, escolhi algo bem curto e compacto, com o menor número possível de edições/lançamentos. Então, mesmo naquela época, a maioria do que eu tinha eram episódios aleatórios de OVAs únicos, mas hoje você encontra a maioria do que procura na internet, então é ainda menos necessário do que era naquela época.
Mas se você quer um lugar para começar, já que gosta de Naruto, eu recomendo os filmes de ninja que foram lançados naquela época:
Adaga de Kamui (1986) (um filme independente)
Yotoden (1988) (3 OVAs, mas também condensado em um filme chamado Wrath of the Ninja em 1989)
Senshi Miroku (1989) (6 OVAs)
Blood Reign: A Maldição dos Yoma (1989) (2 OVAs)
Sword For Truth (1990) (um filme independente)
Kuro no Shishi [conhecido como Black Lion no ocidente] (1992) (um filme independente)
Ninja Scroll (1993) (um filme independente, mas também há um anime de 2003)
Ressurreição Ninja (1998) (2 OVAs)
Por fim, houve episódios de Ninpu Kamui Gaiden (1969) e Sarutobi Sasuke (1980) lançados em VHS naquela época e tenho certeza de que você também pode encontrar alguns deles em DVDs.
Agora, a ideia não é que você procure por tudo isso, mas sim ficar de olho neles enquanto navega na internet, no seu próprio ritmo e à sua vontade, equilibrando preços e disponibilidade, para que você possa eventualmente ter uma coleção pessoal da qual esteja satisfeito.